Stochastic là gì? Chỉ báo Stochastic được tính toán như thế nào? Cách giao dịch với chỉ báo Stochastic, sử dụng Stochastic để tìm kiếm tín hiệu phân kỳ, kết hợp Stochastic với Moving Average để tìm ra các tín hiệu giao dịch theo xu hướng. Một số mẹo để tăng tính hiệu quả của Stochastic trong giao dịch
Khi nhắc đến nhóm chỉ báo dẫn dắt (leading indicator), người ta thường mải mê bàn luận về những công cụ nổi tiếng như RSI hay MACD. Tuy nhiên, có một chỉ báo dẫn dắt vô cùng hiệu quả mà mọi người thường quên nói tới, đó là Chỉ báo dao động ngẫu nhiên (Stochastic Oscillator).
1. Stochastic là gì?
Chỉ báo Stochastic, hay còn có tên gọi khác là bộ dao động Stochastic, là một công cụ phân tích kỹ thuật rất đa năng. Nó không chỉ hiệu quả trong việc xác định các tín hiệu đảo chiều của giá, mà còn rất nhanh nhạy trong việc tìm ra những tín hiệu tiếp diễn trong xu hướng.
2. Chỉ báo Stochastic ra đời như thế nào?
Stochastic được phát minh vào đầu thập niên 50 của thế kỷ trước. Cha đẻ của chỉ báo này là George Lane - một nhà giao dịch chứng khoán và cũng là một diễn giả rất có tiếng tăm.
Theo giải thích của Lane, chỉ báo Stochastic hiển thị vị trí giá đóng cửa của một cổ phiếu kết hợp với các khoảng cao và thấp của giá cổ phiếu đó trong một giai đoạn nhất định (thường là 14 ngày).
Trong rất nhiều cuộc phỏng vấn, Lane thường nói rằng chỉ báo Stochastic không tuân theo giá, khối lượng hay bất cứ điều gì tương tự, mà nó chỉ tuân theo tốc độ hoặc động lượng của giá. Ông cũng tiết lộ với cánh báo chí về nguyên lý mà ông xây dựng chỉ báo Stochastic dựa trên, đó là: tốc độ hoặc động lượng của giá luôn đi trước diễn biến giá.
3. Chỉ báo Stochastic được tính toán như thế nào?
Chỉ báo Stochastic được cấu tạo bởi 2 đường dao động %K (đường Stochastic nhanh) và %D (đường Stochastic chậm). Những đường này được tính theo công thức:
%K = [(Giá đóng cửa – giá thấp nhất n ngày trong quá khứ) / (giá cao nhất n ngày trong quá khứ – giá thấp nhất n ngày trong quá khứ)] x 100%
%D = SMA(%K, n), (tức là lấy trung bình động của đường %K trong n giai đoạn)
Trong đó:
Cách lấy giá của %D: Exponential, Simple, Smoothed, hoặc Weighted. Thông thường là lấy theo Simple
n: số giai đoạn dùng để tính toán
SMA: đường trung bình động đơn giản (Simple Moving Average).
Chỉ báo Stochastic. Đường %K là đường màu trắng, còn đường %D là đường màu đỏ.
Sự khác biệt chính giữa 2 đường Stochastic nhanh và chậm được gói gọn trong một từ: độ nhạy. Đường Stochastic nhanh (%K) nhạy hơn so với đường Stochastic chậm (%D) trong việc xác định sự thay đổi hướng đi của giá.
Lưu ý: Bạn không cần nhớ quá nhiều về công thức tính chỉ báo này bởi phần mềm giao dịch đã có chức năng tự động tính toán và phác họa Stochastic trên đồ thị.
4. Cách giao dịch với chỉ báo Stochastic
Chỉ báo Stochastic là một công cụ tuyệt vời trong việc tìm kiếm các phân kỳ. Tuy nhiên, vì là một chỉ báo dẫn dắt, Stochastic thường chỉ được sử dụng để xác định sự đảo chiều của giá.
Chỉ báo Stochastic luôn dao động trong khung từ 0 đến 100. Một tài sản được coi là rơi vào trạng thái quá mua khi hai đường dao động của Stochastic vượt lên trên mức 80; ngược lại, tài sản đó được coi là rơi vào trạng thái quá bán khi hai đường dao động của Stochastic rớt xuống dưới mức 20.
Dưới đây là cách xác định tín hiệu giao dịch từ chỉ báo Stochastic:
Tín hiệu mua: Đường %K cắt lên trên đường %D trong khu vực quá bán
Tín hiệu bán: Đường %K cắt xuống dưới đường %D trong khu vực quá mua
5. Sử dụng Stochastic để tìm kiếm tín hiệu phân kỳ
Như đã đề cập trong phần trước, Stochastic là một công cụ tuyệt vời trong việc tìm kiếm các tín hiệu phân kỳ trên thị trường. Về mặt hình ảnh, phân kỳ của Stochastic thường trông rõ ràng hơn so với các "bộ dao động" khác như RSI hay CCI.
Có hai nhóm phân kỳ khác nhau, đó là phân kỳ thường và phân kỳ ẩn. Bạn hãy tham khảo bài viết Giao Dịch Phân Kỳ của Đồng Coin Blog để hiểu hơn về chúng nhé!
Cách giao dịch phân kỳ với Stochastic như sau:
- Xác định tín hiệu phân kỳ
- Chờ đợi thị trường xác nhận tín hiệu phân kỳ (1 - 2 cây nến)
- Đặt lệnh với mức cắt lỗ trên đỉnh/dưới đáy gần nhất và mức chốt lời theo tỉ lệ 2:1 với mức cắt lỗ
Phương pháp giao dịch phân kỳ với Stochastic có thể được áp dụng trên mọi khung thời gian. Tuy nhiên, bạn cũng cần lưu ý rằng: khung thời gian càng cao thì độ chính xác của phân kỳ cũng càng cao.
6. Kết hợp Stochastic với Moving Average để tìm ra các tín hiệu giao dịch theo xu hướng
Moving Average (đường trung bình động) là một công cụ xác định xu hướng quá đỗi quen thuộc đối với các nhà giao dịch Forex. Điều tuyệt vời là, bạn có thể kết hợp công cụ này với chỉ báo Stochastic để tìm ra những tín hiệu giao dịch theo xu hướng có độ chính xác cao hơn.
Dưới đây là cách để giao dịch với hệ thống Stochastic - Moving Average:
Tín hiệu mua:
- Giá nằm trên đường Moving Average
- Đường %K cắt lên trên đường %D trong khu vực quá bán
Tín hiệu bán:
- Giá nằm dưới đường Moving Average
- Đường %K cắt xuống dưới đường %D trong khu vực quá mua
Bạn có thể đặt mức cắt lỗ bên dưới đường Moving Average khi đang giao dịch theo xu hướng tăng, hoặc bên trên đường Moving Average khi đang giao dịch theo xu hướng giảm. Mức chốt lời được đặt theo tỉ lệ 2:1 với mức cắt lỗ.
Để biết nên sử dụng đường Moving Average nào cho phù hợp với phong cách giao dịch của bạn, hãy tham khảo bài viết Cách Phối Hợp Các Đường Trung Bình Động Trong Giao Dịch nhé!
7. Một số mẹo để tăng tính hiệu quả của Stochastic trong giao dịch
Mẹo 1: Đừng đặt trọn niềm tin vào các tín hiệu quá mua và quá bán
Như bạn đã biết, Stochastic thường được sử dụng để tìm kiếm sự đảo chiều của giá thông qua các tín hiệu quá mua và quá bán. Tuy nhiên, trong vòng 5 năm trở lại đây, thị trường đã trở nên khó lường hơn rất nhiều, và các tín hiệu quá mua/quá bán không phải lúc nào cũng đáng tin cậy.
Hãy xem xét ví dụ dưới đây để hiểu hơn.
Đây là một bức ảnh chụp lại diễn biến của cặp tiền USDJPY trên đồ thị 4 giờ. Như bạn có thể thấy, tỷ giá USDJPY vẫn tiếp tục giảm bất chấp chỉ báo Stochastic liên tục cung cấp các tín hiệu quá bán. Các nhà giao dịch chắc chắn sẽ mất mát nhiều nếu họ giao dịch dựa trên những tín hiệu mua mà chỉ báo Stochastic đưa ra.
Hãy nhớ rằng Stochastic là một chỉ báo dẫn dắt và đặc điểm chung của nhóm chỉ báo này là thường chỉ hoạt động tốt trong điều kiện thị trường tích lũy. Vì thế, bạn đừng quên xác định xu hướng thị trường trước khi giao dịch các tín hiệu đảo chiều của Stochastic. Bên cạnh đó, đừng bao giờ đặt toàn bộ niềm tin và tiền vào những tín hiệu này.
Mẹo 2: Thay đổi thông số cài đặt của Stochastic sao cho phù hợp với phong cách giao dịch của bạn
Thông số cài đặt mặc định của chỉ báo Stochastic trên MetaTrader 4 là 5, 3, 3. Tuy nhiên, thông số này thường chỉ phù hợp cho việc giao dịch trên những khung thời gian từ 1 giờ trở xuống.
Khi sử dụng Stochastic, các nhà giao dịch trung và dài hạn thường sẽ tăng mức cài đặt của chỉ báo này lên thành 14, 3, 3 hoặc 15, 5, 5 hoặc 21, 14, 14. Nếu ưa thích việc giao dịch dài hạn, bạn có thể sử dụng các mức này hoặc thử cài đặt với những thông số cao hơn. Ngoài ra, bạn có thể thay đổi cài đặt của các mức quá mua (80) và quá bán (20) sao cho phù hợp với từng loại tài sản và khung thời gian.
Tuy nhiên, dù sử dụng thông số nào, hãy nhớ backtest chiến thuật của bạn thật kỹ để đảm bảo tính chính xác của các tín hiệu từ Stochastic nhé!
